Recientemente vi el video promocional de ese disyuntor, que hablaba de un enfoque de apuestas de doble o nada, donde las pérdidas se basan en el distribuidor de cajas negras. ¿Si se coloca en un escenario de futuros comerciales, que tiene relativamente menos cajas negras, la situación sería más optimista? ¿O sería más futurista?
Específicamente, proporcionamos un activo fijo a la cuenta del contrato. Cada vez que se abre una posición, se invierte una cierta cantidad de fichas. La toma de ganancias es ligeramente mayor que la parada de pérdidas, y la parada de pérdidas significa liquidación. La
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